Repositorio UFRO · Omeka S

Influence diagnostics on the coefficient of variation of elliptically contoured distributions

Primer Autor	Leiva, Victor
Co-autores	Riquelme, Marco Galea, Manuel Sanhueza, Antonio
Título	Influence diagnostics on the coefficient of variation of elliptically contoured distributions
Editorial	TAYLOR & FRANCIS LTD
Revista	JOURNAL OF APPLIED STATISTICS
Lenguaje	en
Resumen	In this article, we study the behavior of the coefficient of variation (CV) of a random variable that follows a symmetric distribution in the real line. Specifically, we estimate this coefficient using the maximum-likelihood (ML) method. In addition, we provide asymptotic inference for this parameter, which allows us to contrast hypothesis and construct confidence intervals. Furthermore, we produce influence diagnostics to evaluate the sensitivity of the ML estimate of this coefficient when atypical data are present. Moreover, we illustrate the obtained results by using financial real data. Finally, we carry out a simulation study to detect the potential influence of atypical observations on the ML estimator of the CV of a symmetric distribution. The illustration and simulation demonstrate the robustness of the ML estimation of this coefficient.#En este artículo, estudiamos el comportamiento del coeficiente de variación (CV) de una variable aleatoria con distribución simétrica en la recta real. Específicamente, estimamos este coeficiente mediante el método de máxima verosimilitud (MV). Además, proporcionamos inferencia asintótica para este parámetro, lo que nos permite contrastar hipótesis y construir intervalos de confianza. Asimismo, realizamos diagnósticos de influencia para evaluar la sensibilidad de la estimación MV de este coeficiente ante datos atípicos. Ilustramos los resultados obtenidos con datos financieros reales. Finalmente, llevamos a cabo un estudio de simulación para detectar la posible influencia de observaciones atípicas en el estimador MV del CV de una distribución simétrica. La ilustración y la simulación demuestran la robustez de la estimación MV de este coeficiente.
Tipo de Recurso	artículo original
Description	The authors wish to thank the editor and referees for their helpful comments that aided in substantial improvement of this article. This study was supported by DIPUCM 200601, DIPUV 11-2006, DIPUV 29-2006, FONDECYT 1080326, and FONDECYT 10902656 grants from Chile. Los autores desean agradecer al editor y a los revisores por sus valiosos comentarios, que contribuyeron a la mejora sustancial de este artículo. Este estudio fue financiado por las subvenciones DIPUCM 200601, DIPUV 11-2006, DIPUV 29-2006, FONDECYT 1080326 y FONDECYT 10902656 de Chile.
doi	10.1080/02664760903521427
Formato Recurso	pdf
Palabras Claves	financial data likelihood methods local influence robustness statistical inference local influence regression-models asymptotic inference linear-models robustness equality datos financieros métodos de probabilidad influencia local robustez inferencia estadística influencia local modelos de regresión inferencia asintótica modelos lineales robustez igualdad
Ubicación del archivo	http://dx.doi.org/10.1080/02664760903521427
Materias	financial data likelihood methods local influence robustness statistical inference local influence regression-models asymptotic inference linear-models robustness equality datos financieros métodos de probabilidad influencia local robustez inferencia estadística influencia local modelos de regresión inferencia asintótica modelos lineales robustez igualdad
Disciplinas de la OCDE	Estadísticas y Probabilidades
Título de la cita (Recomendado-único)	Influence diagnostics on the coefficient of variation of elliptically contoured distributions
Revista/Libro	JOURNAL OF APPLIED STATISTICS
Tipo de ruta	hibrido
Access Rights	metadato
Derechos de acceso	metadato
Idioma	en
Identificador del recurso (Mandatado-único)	artículo original
Versión del recurso (Recomendado-único)	versión publicada
Entidad financiadora	UCM DI 200601 PUV DI 11-2006#PUV DI 29-2006 ANID CONICYT FONDECYT 1080326#ANID CONICYT FONDECYT 10902656
Referencia del Financiador (Mandatado si es aplicable-repetible)	UCM DI 200601 PUV DI 11-2006 PUV DI 29-2006 ANID CONICYT FONDECYT 1080326 ANID CONICYT FONDECYT 10902656
Editorial	TAYLOR & FRANCIS LTD
ISSN	0266-4763
Página de inicio (Recomendado-único)	513
Página final (Recomendado-único)	532
Categoría WOS	Statistics & Probability Estadística y probabilidad
Formato	pdf
Id de Web of Science	WOS:000286877200007